Yenilənmə tarixi 15 may 2019

Son illər ölkə iqtisadiyyatında canlanma müşahidə olunmuş, makroiqtisadi sabitliyin qorunması istiqamətində əhəmiyyətli işlər həyata keçirilmişdir. ÜDM-nin artım dinamikası davam etmiş, milli valyutanın məzənnəsi dayanıqlı olmuş, maliyyə sektorunun inkişafı yeni mərhələ qədəm qoymuşdur. Ölkədə gedən iqtisadi islahatlar fonunda TuranBank ASC üçün risklərin idarə edilməsi biznes fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsi kimi çıxış etmiş, yeni layihələrin həyata keçirilməsi ilə Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin (RİED-in) potensialından səmərəli istifadə olunmuşdur. Yeni layihələrdən kredit və bazar (likvidlik, valyuta və faiz) riskləri üzrə yeni stress testlərin hazırlanması, “tranzişn matris” və “vintaj” təhllilərinin təkmilləşdirilməsi və risk iştihanın tərtib edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Paralel olaraq, əməliyyat riskləri üzrə yeni metodologiyanın, o cümlədən Bankda ERM (Enterprise Risk Management  - Müəssisənin Risklərinin İdarə Edilməsi) Modelinin tətbiqi imkanlarının təhlilinə başlanılmışdır.

TuranBank ASC qabaqcıl dünya bankçılığında olduğu kimi risklərin idarə edilməsi sistemini aşağıdakı ierarxik səviyyələrdə təsnifləşdirmişdir:

a) Strateji səviyyə: Burada risklərin idarə edilməsi İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası səviyyəsində aparılır. Belə ki, bu səviyyədə risklərin idarə olunması risklərin müəyyən olunması, onların idarə edilməsi və risklərin xarakterindən, baş vermə tezliyindən, vurduğu zərərin həcmindən aslı olaraq strategiya və siyasətin hazırlanması, risklərin baş verdiyi hallarda  adekvat sistemlərin yaradılması, risklərin qəbul olunan, yəni idarə edilə bilən səviyyədə saxlanılması üçün müəyyən alətlərin seçilməsi kimi tədbirlərin görülməsi ilə nəticələnir.

b) Makro səviyyə: Burada risklərin idarə edilməsi adətən bankın müxtəlif maliyyə fəaliyyəti ilə məşğul olan müxtəlif struktur vahidlərinin  menecment heyəti tərəfindən təşkil edilmiş komitələr tərəfindən bankın risk strategiyasına və siyasətinə uyğun şəkildə həyata keçirilir.

c) Mikro səviyyə:  Bu səviyyədə risklər yuxarıda qeyd olunan səviyyələr tərəfindən qoyulan limitlər çərçivəsində bankin maliyyə fəaliyyəti həyata keçirən struktur vahidləri tərəfindən idarə edilir.

Hal-hazırda Bankımız Risklərin İdarə Edilməsində əvvəlki illərlə müqayisədə kifayət qədər nailiyyətlər əldə etmiş və Risklərin İdarə Edilməsini təkmilləşdirərək aşağıdakı aspektlərə uyğun şəkildə təşkil etmişdir:

I. Risklərin İdarə Edilməsi strukturu

Bankda risklərin idarə olunması strukturu hərtərəfli olub bankın məruz qalacağı riskləri, o cümlədən bankın fəaliyyət göstərdiyi biznes sahəsində əmələ gələcək dəyişikliklərə həssas olaraq risklərin idarə olunmasında mükəmməl prosedur və qaydalarla söykənərək idarə olunur və özündə aşağdakıları ehtiva edir:

a) Risklərin müəyyən olunması, qəbul olunması, ölçülməsi, monitorinq olunması, hesabatlılıq və nəzarət;
b) Risklərin struktur vahidləri tərəfindən idarə edilməsini və həmin struktur vahidlərinin məsuliyyətlərini;
c) İnformasiyanın əməliyyat səviyyəsindən menecment səviyyəsində idarə olunmasına çevirən idarəedici informasiya sisteminin mövcudluğu;
d) Sistemin və prosedurların işləməsini və onların inkişafa meyilli dəyişməsini təmin edən mexanizm.

II. Risklərin İdarə Edilməsində bütövlülük

Bankda risklərin idarə olunması zamanı bankın çoxtərəfli fəaliyyəti ilə əlaqədar gələcəkdə məruz qala biləcəyi risklər ayrı-ayrılıqda deyil bütöv şəkildə analiz olunur ki, bu da bir riskin digər başqa bir risk törətməsinin qarşısını alınmasına, riskin nəzarət və idarə olunan səviyyədə saxlanmasına  zəmin yaradır.

III. Risklərin İdarə Edilməsində məsuliyyətlilik

Bankda risklərin idarə edilməsində fəaliyyət göstərən struktur vahidlərin və şəxslərin hərəkətlərinin nəticələri daxili audit və risklərin monitorinqi strukturu  tərəfindən təftiş olunur ki, bu da onların həmin sferada yalnız olmalarına və banka zərər vurmalarının qarşısını almaq məqsədini daşıyaraq risklərin daha effektiv idarə edilməsinə səbəb olur.

IV. Risklərin qiymətləndirilməsi və ölçülməsi

Risklər bankın analitik risk analiz etmək bacarığına malik risk-idarəetmə heyəti tərəfindən müxtəlif metodlar modellər, riyazi alətlər və sistemlərin köməyi ilə ölçüləbilən səviyyəyə gətirilərək qiymətləndirilir. qiymətlədirilmə zamanı risklərin kütləsi, başvermə tezliyi, vura biləcəyi zərərin məbləği nəzərə alınaraq həmin risklər üçün xarakterik idarə etmə üsulları tətbiq olunur.

V. Risklərin İdarə Edilməsində Müstəqil baxış və ya Monitorinq

Risklərin idarə edilməsi fəlsəfəsinə uyğun olaraq standart bankçılıqda olduğu kimi Bankımızda  riski öz üzərinə götürən tərəf-struktur vahidləri ilə onu müəyyən edən, ölçən və qiymətləndirən struktur vahidinin eyni olmamasıdır. Bu struktur vahidi müstəqil olaraq geniş səlahiyyətlərə malik olub, öz işlərinin nəticələrini qüsursuz surətdə risklərin idarə edilməsində qərarların qəbul olunması üçün İdarə Heyətinə ötürür ki, bu da risklərin lazımi səviyyədə idarə olunmasına zəmin yaradır.

VI. Gözlənilməz hallarin planlaşdırılması

Bankda risklərin idarə edilməsi üçün mexanizm yaradılmışdır ki, bu da bankın fəaliyyətində baş verə biləcək arzuolunmaz halları əvvəlcədən müəyyən etmək və bu cur şəraitdə bütün növlərdə olan riskləri müəyyənləşdirərək  vaxtında, effektiv tərzdə fəaliyyət göstərmək və bu kimi şəraitləri müntəzəm olaraq qiymətləndirmək, həmin halların bankın gələcək fəaliyyətinə arzuolunmaz təsir etmə ehtimalları planlaşdırır. Bu da öz növbəsində risklərin qabaqcadan görülməsinə, yumşaldılmasına və idarə edilə bilən çərçivədə saxlanmasına əvvəlcədən imkan verir.